第382章喧嚣的周五之夜

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    第382章喧嚣的周五之夜(第1/2页)
    晚上七点二十分，ZerOHedge的服务器第一次撑不住了。
    这个从今年初开始冒出来的匿名财经博客，靠着一种愤世嫉俗、彻底不信任任何官方说法的写法，在这场危机里迅速积累了一批极其忠诚的读者。
    它的读者是一群懂一点金融、但对华尔街和政府恨之入骨的人，他们坚信市场是被操纵的、坚信官方公布的每一个数字都在撒谎。
    马克·雷诺兹那篇报道上线一个多小时后，ZerOHedge挂出了自己的解读。
    标题比《华尔街日报》直白得多，也不管不顾得多。
    《我们早就告诉过你们：周一根本不是意外》
    《华尔街日报》有法务部门，有几十年的名声要护着，所以马克·雷诺兹通篇写的是“据称““如果““是否“。而一个匿名博客没有这些顾虑——它靠的就是敢说别人不敢说的话。
    所以ZerOHedge做了那件马克死活不肯做的事。
    它把名字点了出来。
    那篇解读的第一段就写道：这个所谓“神秘的布局者“，压根不神秘。
    全世界只有一个人，在七月份就公开发文宣称石油已经严重脱离基本面；全世界只有一个人，在过去半年里靠着期权和场外衍生品，先送走了贝尔斯登、再送走了雷曼；全世界只有一个人，在不久前用一百亿美元和一封信托住了整个市场——而这个人，恰恰是过去两周里，每一家报纸头版上的那个名字。
    LanCeWalker。远星资本。
    底下配了一张自制的图表，用歪歪扭扭的箭头，把七月的公开信、九月二十二日的崩盘、和萨科齐那句“系统性攻击欧洲银行“连在了一起。
    评论区在十分钟内涨到了六百多条，然后服务器卡了。
    有人在算数：如果那些期权是七月份在油价一百四十美元的时候买的，行权价四十，那当时的权利金能有多少？零点几美元一桶？那如果他花了一亿美元的权利金，能撬动多少桶的名义敞口？
    有人算了一下，然后在评论区打了一串感叹号。
    有的人在怒骂：我周一亏了四十万，我的退休账户被砍掉了三分之一，原来这一切是有人设计好的。这就是他们说的自由市场？他妈的，这么赤裸裸的操纵市场，为什么没有人抓他！
    有的人则不免惊惧：如果一个人就可以这样让整个大宗商品市场在一天里崩掉一半，那这个市场还有什么是真的？
    也有不少人在崇拜，而且崇拜得毫不掩饰：不管你们怎么骂，这是史上最漂亮的一笔交易。
    而所有这些情绪，在评论区里搅在一起，越搅越浑。到了晚上八点多，“Walker在九月二十二日的最低点榨干了欧洲的银行“这句话，已经变成了评论区里不需要论证的前提。
    同一时间，WallStreetOaSiS论坛。
    这里的气氛完全不一样。
    WSO是华尔街从业者的地盘——投行的分析师、交易台的年轻交易员、那些每周工作九十小时、满口行话、把自己的职业等级看得比什么都重的人。他们对散户那种“市场被操纵了“的愤怒毫无兴趣。
    他们在开技术研讨会。
    那个下午被顶到首页的帖子，标题是《有人能把周一那个Gamma螺旋的机制讲清楚吗》。到了晚上，这个帖子已经盖到了两百多层楼。
    前二十楼在推演机制。有人画出了那个链条：价格下跌触及行权价，卖方期权的Delta从接近零向1急剧膨胀，Gamma在临近行权价时达到最大，卖方的对冲需求在几个小时内放大几十倍，而买盘已经消失——于是对冲抛售把价格砸得更低，价格更低又让Delta膨胀得更快。
    有人在下面回了一句：其实很好理解，类似Gamma挤压。不过Gamma挤压是往上挤的。这是反过来的，是Gamma把价格往下踩。这玩意儿有名字吗？
    底下有人回：negativegamma（负伽马）？不过你或许从今天开始你可以叫它FarStar挤压，或者LanCe挤压。
    三十楼开始算杠杆比。
    有个自称在某家投行商品台干过的人，给了一组估算：七月份，油价一百四十美元附近，行权价四十美元、到期日在年底的深度价外看跌期权，报价可能低到几美分一桶。如果这个数字是对的，那么一美元的权利金，能买到的名义敞口.....
    他把那个千百亿的数字打出来之后，底下连着七八条回复只有一个词：hOlyShit。
    五十楼有人提出了那个真正让所有人不寒而栗的问题。
    “机制我们都很好理解。但有一件事我想不通啊。“
    “在七月份，油价一百四十，高盛的目标价两百，所有人都在写供给瓶颈和中国需求。在那个时候，你要有多大的胆子、或者要多自信，才敢花那么多钱去买行权价四十美元的看跌期权？当时LanCe亲口让我买我都不敢买！“
    （本章未完，请点击下一页继续阅读）第382章喧嚣的周五之夜(第2/2页)
    “这半年来，我们都对他的正确习以为常了。但是他妈的每次都能看对这种极小概率事件，历史上有人能做到吗？这不科学！“
    底下有人接了：有没有可能，他其实是时空旅行者？
    这一楼被顶了上去，后面几十层都在围着它讨论。居然真的有几个人赞同这个异想天开的奇思妙想。
    不过也有人说他只是有着超级厉害的宏观能力，再加上好到极点的运气。也有人言之凿凿的推导了一遍从贝尔斯登崩盘、雷曼倒闭到实体萧条的链条，然后表示这是可以被预见的。但一堆人在底下锐评“hindSight”（后视镜）。
    一百二十楼有人换了个角度，而这个角度让整个帖子安静了一会儿。
    “你们都在讨论他多厉害。我想说另一件事。“
    “七月份，那些把这些期权卖给他的交易台，当时是什么心情？“
    “油价一百四十。有人跑过来说，我要买行权价四十美元的看跌期权。那个交易台的人会怎么想？他会觉得天上掉钱了。这就是白送的权利金，无风险收入，报给上面的时候还能给自己这个季度的数字添点颜色。“
    “我打赌那几家的商品台，当时是抢着接这个单子的。“
    “而现在，正是这些‘白送的钱‘，把他们逼到了要在一个没有买盘的市场里、亲手把价格往下砸、亲手把自己的亏损放大到极限的位置上。“
    “为他们的大宗交易台和风控默哀1秒。“
    “哈。我觉得这些银行的员工们这两年的奖金恐怕都要泡汤了。有没有里面的人出来说一说？“
    “我们能不能换个话题......？”
    这一楼下面，有人回复：
    我他妈今晚睡不着了。
    到了一百八十楼，有人难免开始把这笔交易往历史排序。
    有人立马想到亨特兄弟逼空白银。不过他们输惨了，而且就算赢了离LanCe也差得远。
    其他的大宗商品交易在这笔面前更不值一提。于是，人们开始把它和所有的交易对比，然后一直从1929年打到2007年。
    “毫无疑问，它才是史上最伟大的交易！”
    这个有些绝对化的回复竟然赢得了一片赞同，有评论惊叹：
    “他简直可以让钱顺着他想要的方向流！”
    “我不知道这个该怎么叫。但如果这是真的，那这笔交易——不管从机制、从方向、还是从规模上——都是空前的。“
    “而且我怀疑，它也是绝后的。因为经过这一次，以后不会再有任何一家投行的商品台，敢在牛市顶点把深度价外的看跌期权当成白送的钱卖出去了。我觉得之后再不会有这样的交易了。“
    底下一片叹息，不知道在叹息什么。
    而雅虎财经的留言板上，没有人在讨论Gamma。
    这里的气氛更原始，也更混乱。
    一条被顶得最高的留言只有一句话：所以周一我账户里蒸发掉的那二十六万美元，是被一个二十六岁的中国小子拿走了？
    底下几百条回复，什么都有。
    有人在咒骂华尔街，骂政府，骂SEC，骂“这个国家已经烂透了“。有人在贴自己被砍了一半的养老金账户截图。
    有人把这件事和美联储、和某些流传了几十年的阴谋论扯在一起，说这是一场早就安排好的洗劫，那个华裔小子其实只是罗斯柴尔德家族推出来的白手套。
    “他就这样突然冒出来了，难道你们不怀疑吗？他只是被人推出来的。”
    也有人纯粹在惊叹：不管他是好人还是坏人，你们得承认，这他妈是电影都不敢这么拍。
    而在这一片混乱中间，一些留言开始注意到那个名字背后的东西。
    有人写：Walker。这是个华人吧？他好像是华裔。
    底下的回复开始变味，有些是好奇，有些是那种不加掩饰的、带着刺的仇视。有人说这就是让外国人进华尔街的后果。有人立刻反驳说他是美国人、在纽约出生的、他的公开信里通篇在讲对美国的信心、他上周还用一百亿救了这个市场，你们这些人是不是脑子有病。
    两边吵了一百多楼，谁也没说服谁。
    而在这场吵架的中间，晚上九点多，有一条留言用了一个词。
    他管那批期权叫“thefUSe“。
    引信。
    这个词在接下来的两个小时里，被转贴到了ZerOHedge的评论区、WSO的帖子里、还有十几个不同的论坛和聊天群组。
    于是大家开始管那批期权叫“Walker的引信“，管那一天叫“引信日“。

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